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对冲基金已携人工智能进入股市

来源:TECH2IPO 作者:TECH2IPO 责任编辑:方向 发表时间:2016-02-03 11:32 阅读:
核心提示:尽管 Aidyia 的总部位于香港,这个人工智能交易系统的交易却全部发生在美国的证券市场上。Goertzel 表示,在这个系统上线的第一天,对冲基金就获得了 2% 的回报(他并没有透露基金池的规模)。2%,看上去并不是特别惊人,而且也有可能只是正常的股市波动罢了

本文原标题:《散户末日?对冲基金已携人工智能进入股市》

上周,Ben Goertzel 和他的创业公司 Aidyia 将他们管理的对冲基金里的所有股票交易完全交给了人工智能(AI)来进行交易,期间没有任何人类干预行为。作为 AI 界的领军人物和首席科学家,Goertzel 如是说,“如果我们都死了,人工智能还是会照常交易。”

他说的都是真的。Goertzel 和其他同事一起开发了这个系统,以后还会根据情况来对系统进行维护升级。他们所创造的这个交易系统可以发现并自己进行股票交易,整个系统涉及多种类型的人工智能,其中还包括一种能够“基因进化”的人工智能以及一种逻辑概率人工智能。每一天,在分析完所有的股票价格、交易量、宏观数据、上市公司账目之后,所有的 AI 引擎会“聚在一起”做市场预测,然后“投票选出”最佳的市场决策。

如果我们都死了,人工智能还是会照常交易。

尽管 Aidyia 的总部位于香港,这个人工智能交易系统的交易却全部发生在美国的证券市场上。Goertzel 表示,在这个系统上线的第一天,对冲基金就获得了 2% 的回报(他并没有透露基金池的规模)。2%,看上去并不是特别惊人,而且也有可能只是正常的股市波动罢了。但是这却反映出了金融界的重大转变。美国旧金山创业公司 Sentient Technologies 去年拿到了风投 1.43 亿美元的投资,用的也是和 Aidyia 相似的自动交易系统。同样,国外的 Two Sigma 和 Renaissance Technologies 等依靠数据来进行投资的基金最近也宣称开始依赖人工智能做出投资决定。根据媒体报道,Bridgewater 合伙人和 Point72 资产管理也开始转向人工智能自动交易方向。

自动进步

对冲基金依赖计算机辅助交易的历史由来已久。根据 Preqin 的市场研究报告,大约有 1360 家对冲基金的大部分交易都是在计算机模型的帮助下完成的,这些基金占所有对冲基金的 9% 左右,这些基金管理着约 1970 亿美元的基金。不过,计算机模型需要数据科学家的介入,使用计算机来建立一个大型的统计模型。这些模型相当复杂,但是相对来说是静态的模型。随着市场变化和时间推进,过去可用的模型到了现在可能就不再那么精准了。在 Preqin 的研究中,典型的系统化基金的收益并没有比人工操作的基金效益好。

红线计算机处理的基金,蓝线所有对冲基金

最近几年,此类基金开始移向真正的“机器学习”,这样人工智能系统就可以以更快的速度来研究更大量的数据,并且通过数据分析来自我提高。纽约一家名为 Rebellion Research 的研究机构就使用了一种名为“贝叶斯网络”的机器学习系统,用大量的计算机来预测市场趋势,寻找准确的交易时机。当然,其他人工智能基金公司的 AI 也是在几百台甚至几千台电脑上运行的。其中需要注意的是,他们所使用的技术中包括一种名为“进化计算(evolutionary computation)”的技术。进化计算的想法来自于基因进化和深度学习,它可以用来识别图像、识别文字以及完成一些任务,Google 和微软等公司都已经使用了这一技术。

人们之所以如此看中这一技术,是因为计划计算能够自动发现市场中的波动,然后根据波动进行自动适应,解决了以往计算机模型无法克服的问题。作者 Ben Carlson 表示,“可以预见事情发生。”Ben 过去十年一直在管理一家留本基金。(责任编辑:方向)

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